週末我做了一個實驗，就是扔硬幣，扔一次在紙上記錄一下：正面還是反面。
我現在手上有1元硬幣，如果扔出去正面我掙1.1元，反面我虧1元錢。
100次扔下來，正面是54次，反面是46次。
換句話說，正面向上的機率大概是54%。
我的收益是54*1.1-46*1=13.4元。
不過，我嚴重懷疑自己作弊了，因為扔到最後就沒有一開始的勁頭，就是隨便一丟。
但是，在第42-49的時候，我連續8次丟出了反面，這是最長時間的損失。
所以，後來我用軟體模擬了5000次的機率，正面向上的次數是2534次，機率是50.68%。
之所以做這個無聊的試驗，是想得到以下的資料：
1.收益預期；
2.每月收益的平均值、中位數、標準差；
3.每週收益的平均值、中位數、標準差；
4.每日收益的平均值、中位數、標準差；
5.每月、每週、每日收益的夏普比率；
6.盈利天數與虧損天數的比例；
7.累計交易額；
8,盈利最多的日子；
9.虧損最多的日子；
10.最大虧損金額；
11.連續盈利次數；
12.連續虧損書；
13.最大虧損所在資金比例；
在得出上面是資料之後，我發現如果我躺著丟硬幣效果可能更好一點！
扔的遠一點，虧損的卻很多！
這就是絕大多數散戶為什麼虧損?
就是因為他們不會去做一些重複而無趣的事情，就是他們不會去統計分析自己的交易資料。
他們把精力放在探聽訊息、放在一些無關緊要的事情上。
卻忘記了，決定一個人投資組合的收益，要麼是提高收益率，要麼是提高收益的機率，或者兩者一起提高。
如何做到這一點，那就要從自己過去的交易中分析。
無論你是持有基金、#ETF#還是股票、或者期貨，結果都是一樣的！
（免責宣告：本研究只是本人研究所得，並不具備任何指導投資的效力和作用，文中提到的證券僅為說明需要，並不構成任何投資建議。未經作者允許，禁止轉載。）
