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看漲思路的策略及風險控制
鋁期貨2201合約11月11日至11月22日量化評估看漲策略3分鐘走勢
鋁期貨2201合約價格在18945之下不宜趨勢看漲,待價格突破18945再考慮趨勢買入。
短線看漲持倉的風險控制可以分步控制19000附近.
看跌思路策略及風險控制
鋁期貨2201合約11月11日至11月22日量化評估看跌策略3分鐘走勢
鋁期貨2201合約價格在18945之上不宜趨勢看跌,價格跌破18945可考慮趨勢下跌。
短線看空持倉應把分線控制在19300附近或以下。
其他資料及行業概況
【行情覆盤】11月22日,滬鋁主力合約AL2201低開低走,受文山鋁業復產訊息影響盤面小幅回落,報收於19095元/噸,環比下跌0.57%。長江有色A00鋁錠現貨價格上漲390元/噸,南通A00鋁錠現貨價格上漲230元/噸,A00鋁錠現貨平均升貼水縮小到-80元/噸。
【重要資訊】上游方面,國家發展改革委近日表示,在保障供應方面,相關部門大力推進煤炭增產增供,加速釋放煤礦優質產能,全國煤炭產量和市場供應量持續增加,煤炭排程日產量已穩定在1200萬噸以上,連續創下歷史新高。供給方面,廣西某鋁廠當前由於舊槽再減產15萬噸/年至減24萬噸/年,目前該企業總執行產能35萬噸/年,開工率50%。重慶某鋁廠因電力及能耗方面原因減產2萬噸。青海某電解鋁廠因電力問題減產5萬噸。雲南文山鋁業已於22日復產。庫存方面,11月18日,SMM統計國內電解鋁社會庫存103.8萬噸,周度增加3.1萬噸,無錫、鞏義及上海地區持續累庫,南海地區表現去庫;鋁棒庫存資料顯示,目前鋁棒庫存較上週四減少1.17萬噸至10.05萬噸,降幅10.43%,至此鋁棒已連續五週去庫。
【交易策略】從盤面上看,資金呈流出態勢,主力多頭減倉較多。國家關於控制高耗能企業的政策導向未變,加之多地因各種原因停產產能增加,電解鋁供給仍然趨緊。近期限電措施開始有部分鬆動,下游加工行業的開工情況有所好轉。成本端氧化鋁價格有所下跌,電解鋁成本較前期高位有一定回落。鋁錠庫存再度轉為小幅累庫。操作上建議可適量逢低買入,01合約上方壓力位20000,下方支撐位18000。風險點是若煤價繼續下行,電解鋁成本端也將進一步下移。
【END】